Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.25673/116616
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dc.contributor.refereeTegtmeier, Lars-
dc.contributor.refereeDöpke, Jörg-
dc.contributor.authorWurst, Benjamin-
dc.date.accessioned2024-07-30T12:03:38Z-
dc.date.available2024-07-30T12:03:38Z-
dc.date.issued2024-07-
dc.date.submitted2024-07-03-
dc.identifier.urihttps://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118574-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25673/116616-
dc.description.abstractDie folgende Arbeit widmet sich ausschließlich der Untersuchung des Januar-, Sell-in-May und Day of the week Effektes im deutschen und amerikanischen Aktienmarkt, repräsentiert jeweils durch den CDAX Index und den MSCI USA Investable Market Indexger
dc.format.extent1 Online-Ressource (PDF-Datei: 44 Seiten, MB)-
dc.language.isoger-
dc.publisherUniversitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/-
dc.subjectKalenderanomalienger
dc.subjectEffizienz von Finanzmärktenger
dc.subjectAktienmarktger
dc.subject.ddc332-
dc.titleKalenderanomalien im deutschen und amerikanischen Aktienmarktger
dcterms.typeHochschulschrift-
dc.typeBachelor Thesis-
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1185742-
local.versionTypesubmittedVersion-
local.publisher.universityOrInstitutionHochschule Merseburg-
local.subject.keywordsDie folgende Arbeit widmet sich ausschließlich der Untersuchung des Januar-, Sell-in-May und Day of the week Effektes im deutschen und amerikanischen Aktienmarkt, repräsentiert jeweils durch den CDAX Index und den MSCI USA Investable Market Index-
local.openaccesstrue-
dc.identifier.ppn189698312X-
cbs.publication.displayformHalle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2024-
local.publication.countryXA-DE-ST-
cbs.sru.importDate2024-07-30T12:00:03Z-
local.accessrights.dnbfree-
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